اندیکاتور چیست؟ بررسی انواع Indicator های مهم ارز دیجیتال

اصلی‌ ترین وظیفه اندیکاتور (Indicator) تشخیص روندی از بازار است که با احتمال زیاد در بازه زمانی کوتاه و یا بلند مدت ادامه خواهد داشت. به طور دقیق‌ تر، اندیکاتورها معادلات و محاسبات ریاضی هستند که بر قیمت‌ ها و حجم‌ های بازار اعمال می‌ شوند.

مشابه بازارهای سهام، معامله در بازار کریپتو دیگر یک بازی بخت‌ آزمایی نیست. بلکه تقابل استراتژی‌ ها و صبوری در معامله است. برای تبدیل شدن به یک معامله‌ گر موفق، شما باید بیشتر از هر موضوع دیگری، اندیکاتورها و متریک‌ های دیگر درباره وضعیت بازار را بشناسید و به کار بگیرید.

یک Indicator، شبیه خط‌ کش انعطاف‌ پذیری است که قابلیت حرکت بر روی تمام رمز‌ارزها را دارد و متناظر با قیمت‌ ها و حجم‌ های معامله‌ شده، تحلیل اختصاصی از وضعیت بازار را ارائه ‌دهد. تعداد اندیکاتورها زیاد و هر کدام خاصیت و مفهوم خاص خود را دارند؛ بنابراین، باید در زمان و مکان درست به کار روند و استفاده درستی از نتایج آن‌ها شود.

اندیکاتور چیست؟

تاریخچه حضور اندیکاتورها یا شاخص‌ های بازار به زمان تشکیل بازارهای مالی و مفهوم معاملات در آن‌ ها برمی‌ گردد. در واقع، ماهیت معامله در بازارهای مالی مبتنی بر امکان و قابلیت پیش‌ بینی روندها و سرمایه‌ گذاری بر روی احتمالات است.

معاملات رمزارز کمتر از 15 سال است که وارد اقتصاد کشورها شده‌ اند؛ اما نوظهور بودن آن‌ها هرگز عاملی برای کاهش دسترسی به ابزارهایی مانند Indicators نبوده، زیرا هر آنچه در اقتصاد کلاسیک استفاده می‌ شود را می‌ توان با تغییرهایی کم‌ و بیش نامحسوس به بازار رمزارزها منتقل کرد.

به زبانی ساده، اندیکاتورهای معاملات ابزارهایی تکنیکال‌ اند که از گراف‌ ها و فرمول‌ های ریاضی برای تشخیص جهات در بازار استفاده می‌ کنند. ایده اصلی در این جا، استفاده از داده‌ های تاریخی درباره قیمت ارزهای دیجیتال برای پیش‌ بینی قیمت‌ ها و صعود و نزول‌ های احتمالی است.

اگر چه این شاخص‌ ها نقطه پیکان بازار را به شما نشان می‌ دهند، اما هرگز مقیاسی برای تشخیص دقیق قیمت یک ارز دیجیتال یا دارایی کریپتو نیستند. هدف کلی، تشخیص پتانسیل‌ ها و فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری و افزایش سود و کاهش ضرر با تشخیص درست و به‌ موقع است.

پیشنهاد می کنیم برای شناخت بیشتر رمزارزها مقاله جامع ارز دیجیتال چیست را حتما مطالعه نمایید.

انواع اندیکاتور

اگر چه انواع مختلفی از Indicator ها وجود دارند، اما می‌ توان آن‌ ها را در دو مجموعه کلی زیر طبقه‌ بندی کرد:

• اندیکاتورهای پیشرو: تمرکز این نوع از شاخص‌ های بازار بر روی پیش‌ بینی آینده تحرکات قیمتی است. مشابه منظره‌ ای که از پنجره خودرو و از فواصل دور جاده دریافت می‌ کنید، این شاخص‌ ها سیگنال‌ هایی از آینده محتمل قیمت‌ ها تولید می‌ کنند. همچنان که شما نسبت به دورنمای جاده آماده واکنش می‌ شوید، متناظر با سیگنال‌ های این شاخص‌ ها، آماده سرمایه‌ گذاری بر روی ارز دیجیتال خواهید شد.
• اندیکاتورهای تأخیری: برعکس حالت قبل، تمرکز این شاخص‌ ها بر روی روندهای قیمت در گذشته دارایی کریپتو است. در اینجا، مشابه آینه عقب خودرو، شما نمایی از آنچه گذشته است را دارید و متناظر با آن، آنچه پیش می‌آید را پیش‌ بینی می‌ کنید.

دسته‌ بندی‌ های دقیق‌ تر از شاخص‌ ها

اگر بخواهیم کمی موشکافانه‌ تر به شاخص‌ های بازار رمزارزها بنگریم، می‌ توان یک تقسیم‌ بندی چهارگانه از انواع شاخص‌ ها را نیز ارائه داد:

• اندیکاتورهای روند

این نوع از شاخص‌ ها، زیرمجموعه اندیکاتورهای تأخیری هستند. این شاخص‌ ها، یک الگو از قیمت‌ ها ترسیم می‌ کنند و به شما امکان سنجش جهت و قدرت هر روند را می‌ دهند. اگرچه داده‌ ها گسسته و مجزا هستند، اندیکاتورهای مقایسه روند، آن‌ ها را در قالب خطوط مستقیم یا منحنی و هموار نمایش می‌ دهند.

• شاخص‌ های حجم

در این نوع از شاخص‌ ها، این حجم معاملات است که قدرت و پایداری یک روند را تثبیت یا رد می‌ کند. وقتی حجم معاملات بالاست، یعنی قیمت‌ ها روند افزایشی را پی خواهند گرفت؛ برعکس، در حالت با حجم کمتر، احتمال نزولی شدن روند وجود دارد.

• شاخص‌ های نوسانات

یکی از مهم‌ ترین ویژگی‌ های بازار کریپتو، نوسانات شدید در آن است. این نوسانات شبیه دو روی یک سکه هستند و می‌ توانند معامله‌ گر را به قله‌ های موفقیت یا دره‌ های ضرر بکشانند. شاخص نوسان یا اسیلاتور، بدون درنظر گرفتن جهت حرکت، نرخ حرکت قیمت‌ ها را اندازه‌ گیری می‌ کند.

وقتی بازار، نوسانات شدید و سریع را تجربه می‌ کند، این شاخص‌ ها می‌ توانند به معامله‌ گر کمک کنند تا نقاط بهینه برای ورود و خروج خود را مشخص سازد. بخصوص، این شاخص‌ ها ابزارهایی فوق‌ العاده برای معامله‌ گران کوتاه‌ مدت و نوسان‌ گیرها هستند.

• اسیلاتورها

اسیلاتورها خط‌ کش‌ هایی برای تشخیص گشتاور و شناسایی روند احتمالی از نظر سرعت حرکت قیمت یک کریپتو هستند. بخصوص، برای مقایسه قدرت قیمت‌ ها در طول زمان، اسیلاتورها ابزارهای سنجش خوبی هستند.

این شاخص‌ های بازار ارز دیجیتال، معمولا بین دو محدوده مشخص (بالا و پایین نقطه میانی) حرکت یا نوسان می‌ کنند و از این طریق، قدرت و گشتاور روند را می‌ سنجند. به طور دقیق‌ تر، اسیلاتور راهنمای معامله‌ گران برای تشخیص خرید و فروش بیش از حد است.

پیشنهاد می کنیم برای آشنایی بیشتر با اتریوم مقاله اتریوم چیست را مطالعه نمایید.

انواع اندیکاتور ارز دیجیتال

تا به اینجا، بیشتر درباره دسته‌ بندی‌ های کلی و عملکرد عمومی شاخص‌ ها صحبت کردیم. در ادامه، به کاربردی‌ ترین شاخص‌ های بازار کریپتو می‌ پردازیم که بهترین خط‌ کش‌ ها برای اندازه‌ گیری وضعیت بازار رمزارز هستند و به شما در تشخیص الگوهای قیمت کمک شایانی می‌ کنند.

میانگین متحرک (Moving Averages)

میانگین متحرک یا MA یک اندیکاتور تأخیری است که گذشته یک کریپتو را مبنا قرار می‌ دهد و متناظر با داده‌ های آن، وضعیت میانه در بازار را استدلال می‌ کند. هدف اصلی در این شاخص، تعیین میانگین قیمت برای تعداد مشخصی از کندل‌ ها در بازه‌ های زمانی با طول مساوی است.

با تعیین تعداد روزهای مدنظر برای محاسبه میانگین، یک نمودار از میانگین‌ ها در بازه زمانی هدف حاصل می‌ شود. منظور از متحرک بودن، محاسبه پیوستار میانگین قیمت‌ ها با تغییر نقطه مبدأ و مقصد برای اندیکاتور است.

برای مثال، اگر قرار باشد میانگین متحرک 28 روزه را برای 100 روز اخیر قیمت بیت‌ کوین محاسبه کرد، ابتدا قیمت‌ ها در 28 روز اول جمع و حاصل تقسیم بر 28 می‌ شود؛ سپس، روز اول کنار گذاشته می‌ شود و از روز دوم تا روز 29 ام، برای محاسبه میانگین 28 روزه استفاده می‌ گردد. همین روند تا آخرین 28 روز را محاسبه و میانگین‌ ها را با یک نمودار به هم وصل می‌ کنیم تا MA تشکیل شود.

این شاخص به شما امکان تعیین قیمت‌ های کانونی و میانگین در بازه‌ های زمانی ثابت را می‌ دهد. در واقع، شما می‌ دانید که در فاصله‌ های زمانی ثابت، قیمت چه الگویی را طی کرده و اکنون در چه وضعیتی از رفتار تاریخی خود قرار دارد. در نهایت، بر اساس موقعیت کنونی و اعداد شاخص، تصمیم به ورود یا خروج از معاملات می‌ کنید.

پیشنهاد می کنیم برای آشنایی بیشتر با bnb مقاله بایننس کوین چیست را مطالعه نمایید.

انواع مختلف میانگین متحرک

میانگین متحرک خود دارای زیرمجموعه‌ هایی است که رفتار نسبتا متفاوت اما با چهارچوب یکسانی دارند. برای مثال، می‌ توان در روند محاسبه میانگین‌ ها از حذف نویز نوسانات و اعداد پرت بهره گرفت تا اعداد نهایی هم‌ زمان با همواری بیشتر، خطای تقریب کمتری داشته باشند.

هموار سازی، حذف نویز و نقاط پرت باعث تعریف میانگین‌ هایی چون میانگین متحرک هموار و میانگین متحرک نمایی می‌ شوند. کمی فنی‌ تر اگر بخواهیم بگوییم، میانگین متحرک معمول یک برازش منحنی از نوع خطی و میانگین متحرک نمایی یک برازش نمایی از اعداد تاریخی هستند.

شما همچنین می‌ توانید زمان را در محاسبات وارد کنید. به عبارتی، به زمان‌ های نزدیک‌ تر وزن‌ های بیشتری بدهید و زمان‌ های دورتر وزن کمتری بگیرند. با این روش، میانگین متحرک وزنی حاصل می‌ شود که تقریب واقعی‌ تر از “اکنون” روند است.

شاخص قدرت نسبی (RSI); از اندیکاتورهای مهم

RSI از جمله اندیکاتورهای ساده و بسیار محبوب در بین معامله‌ گران کریپتو است. RSI از خانواده اسیلاتورهاست و در سال 1978 توسط ولز وایلدر که یک مهندس مکانیک آمریکایی بود طراحی و به بازار سهام معرفی شد.

برخلاف میانگین متحرک، اندیکاتور قدرت نسبی (RSI) فرمول پیچیده‌ ای دارد و هدف آن اندازه‌ گیری تحرکات قیمتی، سرعت و اندازه تغییرات در قیمت کریپتو است. برای این اندازه‌ گیری، RSI از تعیین وضعیت خرید یا فروش بیش از حد استفاده می‌ کند.

RSI یک عدد بین 0 تا 100 است؛ بخصوص، یک دارایی بازار رمزارزها را Oversold (بیش از حد فروخته شده) می‌ خوانند اگر RSI آن کمتر از 30 باشد. اگر این شاخص بالاتر از 70 باشد آنگاه کریپتو را بیش از حد خریده‌ اند (Overbought) و باید منتظر نزول قیمت‌ ها باشید.

هر دوی این اعداد، نشانگر عدم وضعیت مطلوب در یک دارایی کریپتو هستند و باید با مراقبت بیشتری دست به معامله آن بزنید. با این حال، نوع روند (کاهشی یا افزایشی بودن) و حجم معاملات نقش مهمی در تفسیر RSI دارند و باید هم‌ زمان با اعداد شاخص، مدنظر قرار گیرد.

پیشنهاد می کنیم مقاله شاخص ترس و طمع چیست را نیز مطالعه کنید.

اندیکاتور مکدی (MACD)

واگرایی – همگرایی میانگین متحرک (MACD) یک ابزار ساده با قدرت تحلیل بالاست. در اینجا ما دو میانگین متحرک (به شکل نمودار) داریم که یا نسبت به هم واگرایی (Divergence) یا همگرایی (Convergence) دارند.

از این اندیکاتور برای تحلیل روند و گشتاور قیمت‌ ها استفاده می‌شود. منظور از تحلیل گشتاور و قیمت با مکدی، بررسی امکان صعود بیشتر در بازار گاوی و امکان نزول بیشتر در بازار خرسی است.

به‌ طور کلی، وقتی اندیکاتور MACD بالای صفر است، روند گاوی (صعودی) است و سیگنال ورود صادر می‌ شود. برعکس، وقتی خط شاخص به زیر صفر می‌رود، امکان نزول وجود دارد و زمان خروج از معاملات آن دارایی دیجیتال رسیده است.

اندیکاتور باندهای بولینگر یا Bollinger Bands

هدف باندهای بولینگر، برجسته کردن وضعیت و پراکندگی قیمت یک کریپتو حول یک میانگین مشخص است. BB توسط مجموعه‌ ای از سه روند اصلی تعریف می‌ گردد که به سمت دو انحراف استاندارد منفی و مثبت هدایت می‌ شوند.

وقتی قیمت‌ ها به سمت باند بالایی در حرکت هستند، با احتمال زیاد دارایی بیش از اندازه خرید شده است. برعکس، وقتی قیمت‌‌ها به سمت باند پایین در حرکت‌ اند، یعنی فروش بیش از حد رخ داده است. از باند وسطی یا میانگین نیز برای تعیین روند موجود و به عنوان مقیاسی کمکی برای مقایسه وضعیت با باندهای دیگر استفاده می‌ شود.

اندیکاتور حمایت و مقاومت

اندیکاتور حمایت و مقاومت، از اندیکاتورهای مهم و کاربردی در بین اندیکاتورهای ارز دیجیتال به حساب می‌ آید. این شاخص نمایانگر سطوحی است که پیش از این قیمت به آن واکنش نشان داده است. این سطوح در نمودار توسط مستطیل‌ ها نمایش داده می‌ شود.

ابر ایچیموکو

ابر ایچیموکو، چنانکه از نام آن برمی‌ آید، یک ابر سرشار از معیار و شاخص است که برای پیش‌ بینی وضعیت روندها استفاده می‌ شود. با استفاده از اندیکاتور ابر ایچیموکو، سطوح حمایت و مقاومت، و همچنین حرکت و جهت روند سنجیده می‌ شوند.

جالب این که ابر ایچیموکو توسط یک روزنامه‌نگار ژاپنی (Goichi Hosoda) در اواخر دهه 60 میلادی خلق شد. این ابر، داده‌ های بیشتری را پوشش می‌ دهد و نمودارهای آماری زیادی را برای انجام تحلیل ارائه می‌ دهد.

سطوح اصلاحی فیبوناچی (Fibonacci Retracement Levels)

اندیکاتور فیبوناچی، که از دنباله فیبوناچی و خواص ریاضی آن سرچشمه گرفته است، مجموعه‌ ای از خطوط افقی است که برای تعیین نواحی حمایت و مقاومت در روند یک کریپتو به کار بسته می‌ شوند. بخصوص، هر سطح با درصدی که نماینده آن سطح است مشخص می‌ گردد.

درصد هر سطح، نشان‌ دهنده میزان عقب‌ نشینی عدد قیمت از یک جریان و حرکت تاریخی خود است. سطوح اصلاحی فیبوناچی 23.6 درصد، 38.2 درصد، 61.8 درصد و 78.6 درصد همان اعداد معروف از دنباله فیبوناچی هستند که هر کدام نماینده یک مفهوم و وضعیتی از الگوی قیمت‌ اند.

نقطه مثبت این اندیکاتور، امکان استفاده از آن در بین هر دو نقطه زمانی و قیمت مدنظر است. شما هر دو نقطه‌ ای را که انتخاب کنید، اندیکاتور فیبوناچی مجموعه‌ ای از سطوح را بین این دو نقطه ترسیم می‌ کند که با همان اعداد فیبوناچی در ارتباط‌ اند.

سطوح فیبوناچی در واقع حد ضرر را مشخص می‌ کنند و تارگت‌ های ورود و خروج را پیشنهاد می‌ دهند. برای مثال، اگر قیمت یک کریپتو افزایشی باشد، اما بعد نزول کند و در سطح 61.8 درصد دوباره افزایشی شود؛ آنگاه با احتمال زیاد دوباره به روند صعودی خود باز می‌ گردد.

اندیکاتور استوکاستیک

Stochastic Oscillator یک شاخص حرکتی است که قیمت بسته‌ شدن یک دارایی دیجیتال خاص را با قیمت‌ های آن در بازه زمانی مشخصی، می‌ سنجد. سطح حساسیت این نوسانگر با انطباق بازه زمانی انتخاب شده، یا استفاده از داده‌ های میانگین متحرک، کاهش می‌ یابد.

بنابراین، این نوسانگر یک مقیاس برای تشخیص شدت تغییرات در بازه‌ های زمانی ثابت است. هرچقدر میزان نوسان و حساسیت آن بالا باشد، قیمت‌ ها نزول و فرودهای بیشتری را در بازه‌ های زمانی انتخاب شده تجربه کرده‌ اند.

نوسانگر استوکاستیک در محدوده بین دو عدد 0 و 100 حرکت می‌ کند. بنابراین، این نوسانگر نیز، شاخص خوبی برای تشخیص نقاط ورود و خروج به مبادلات یک ارز دیجیتال خاص است. اعداد بالای 80 به معنی خرید بیش از حد و اعداد زیر 20 به مفهوم فروش بیش از حد هستند.

پیشنهاد می کنیم مقاله فیشینگ چیست را مطالعه نمایید.

چگونه باید از اندیکاتورهای بازار رمزارزها استفاده کرد؟

در اولین قدم، هیچ‌ گاه یک اندیکاتور خاص را معیار سرمایه‌ گذاری خود نکنید. اندیکاتورها ابزارهای بسیار مفیدی برای تشخیص روندهای قبلی، کنونی و امکان ادامه آن‌ها هستند؛ اما آن‌ ها هرگز یک مقیاس انحصاری برای تشخیص وضعیت بازار و ورود یا خروج از آن نخواهند بود.

یک پیشنهاد خوب در استفاده از اندیکاتورهای برای خرید و فروش رمزارز‌ها، ترکیب انواع مختلف آن‌ها و استفاده از نتایج هرکدام برای یک بخش از تصمیم‌ گیری در بازار است. برای مثال، می‌توان از میانگین متحرک 200 روزه برای تشخیص پویایی و روندهای بلندمدت استفاده کرد و از اسیلاتورها برای تجربه معاملات کوتاه‌مدت بهره گرفت.

علاوه‌ بر این، تحلیل تکنیکال باید یک ابزار ترکیبی باشد که در حضور آگاهی مبنا از ارزهای دیجیتال، بلاک‌ چین‌ ها و هرآنچه که فاندامنتال رمزارز خوانده می‌ شود، مورد استفاده قرار گیرد. به‌ویژه، شما باید اخبار دنیای رمزارزها، وضعیت آن‌ها در گفتگوها و توییت‌ های افراد شاخص، تصمیمات دولت‌ ها و شرکت‌ های بزرگ، را در محاسبات خود وارد کنید.

استراتژی شخصی

استراتژی شخصی مختص افرادی است که دانش خوبی از بازار دیجیتال، شیوه و دلایل توسعه بلاک‌ چین‌ ها و ابزارهای مالی آن‌ها، نحوه استفاده شرکت‌ ها از دارایی‌ های مالی و آینده کریپتو و دیفای دارند. بخصوص، سال‌ها تجربه در خرید و فروش رمزارز می‌تواند یک چهارچوب ذهنی برای شما و شخصیت معامله‌گر شما تعریف کند.

مهم‌ترین رکن برای اتخاذ و حتی ترسیم یک استراتژی شخصی، قدرت روانی افراد برای کنترل و مدیریت تصمیمات آن‌ها در زمان خرید و فروش است. به‌ویژه، کسانی که قدرت پذیرش شکست را دارند و در حفره‌های احساسی حاصل از ضرر گیر نمی‌کنند، معامله‌ گران بهتری خواهند بود.

برای تبدیل شدن به یک معامله‌ گر خوب با استراتژی‌ های شخصی، از آزمایش‌ و خطاهای کوچک و پذیرش ریسک‌های مالی کم شروع کنید. صبور باشید و برای کسب تجربه دست به هر ریسکی نزنید و با هر برد قابل‌ توجهی مغرور نشوید؛ همچنان که با ضررهای مستمر نباید نامید شد.

جمع‌ بندی:

به یاد داشته باشید که هدف اصلی در طراحی و استفاده از اندیکاتورها، سنجش اولیه وضعیت روندها و کریپتوی مدنظر است. آن‌ ها هرگز یک خط‌ کش دقیق برای تصمیم‌ گیری درباره بازار رمزارزها نیستند و برای معامله، شما به دانشی بیشتر از نحوه استفاده از چند Indicator نیاز خواهید داشت.

بخصوص، شاخص‌ ها نقش مهمی در تشخیص فرصت‌ ها در بازار دارند. آن‌ ها اگر درست و هم‌ زمان با دانش فاندامنتال به‌ کار گرفته شوند، ابزارهای مالی خوبی برای شیوه، میزان و زمان ورود و خروج از جریان معاملات یک دارایی خاص‌ اند.

مهم‌ تر اینکه، در بازارهای رمزارز نوسانات بسیار شدید و گاها در حد چندصددرصدی هستند. بنابراین، قبل از هر گونه ورود به بازار آن‌ها، دانش کافی برای تشخیص وضعیت و ثبات روحی برای اتخاذ تصمیمات در وضعیت‌ های بحرانی را به دست آورید. در نهایت، همه صرافی‌ ها به شما امکان معامله آزمایشی را می‌دهند، این محیط آزمایشی باید ابتدای تجربه هر معامله‌ گری باشد.

سوالات متداول

اندیکاتور چیست؟

به زبانی ساده، اندیکاتورهای معاملات ابزارهایی تکنیکال‌ اند که از گراف‌ ها و فرمول‌ های ریاضی برای تشخیص جهات در بازار استفاده می‌ کنند.

چند نمونه از انواع اندیکاتور ارز دیجیتال کدامند؟

اندیکاتور میانگین متحرک، شاخص قدرت نسبی، شاخص مکدی، شاخص باندهای بولینگر، اندیکاتور حمایت و مقاومت و…