اندیکاتور استوکاستیک چیست ؟ تنظیمات و فرمول اندیکاتور Stochastic

اندیکاتور استوکاستیک یکی از پرکاربردترین و محبوب‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال در میان معامله‌گران است. این اندیکاتور که توانایی شناسایی شرایط اشباع خرید و فروش در بازار را دارد. استوکاستیک با استفاده از دو خط %K و %D سیگنال‌هایی برای احتمال تغییر روند ارائه می‌دهد. علاوه بر این، سادگی محاسبه و تفسیر آن از دیگر مزایای این اندیکاتور محسوب می‌شود. با این حال همچون سایر ابزارها، اندیکاتور stochastic نیز دارای محدودیت‌هایی است که شناخت آن‌ها برای کاربرد موفق این اندیکاتور ضروری است. در این مقاله به بررسی جامع اندیکاتور استوکاستیک از جنبه‌های مختلف خواهیم پرداخت تا بهترین استفاده را از آن بکنید.

اندیکاتور استوکاستیک چیست؟

اندیکاتور استوکاستیک یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال است که برای شناسایی شرایط اشباع خرید و فروش در بازار استفاده می‌شود. این اندیکاتور که توسط جرج لین در سال 1950 معرفی شد، بر اساس مقایسه قیمت پایانی یک دوره زمانی با میانگین قیمت‌های بالا و پایین همان دوره محاسبه می‌شود. اندیکاتور stochastic از دو خط %K و %D تشکیل شده است. خط %K نشان‌دهنده موقعیت قیمت فعلی نسبت به محدوده قیمتی دوره زمانی مورد بررسی است.

خط %D یک میانگین متحرک ساده از خط %K است که برای صاف‌کردن سیگنال‌ها استفاده می‌شود. تریدرها از دو سیگنال اصلی اندیکاتور استفاده می‌کنند که شامل نقاط واگرایی و عبور از سطوح اشباع خرید و فروش است. نقطه واگرایی زمانی رخ می‌دهد که جهت حرکت قیمت و اندیکاتور با هم متفاوت باشد. سطوح اشباع خرید و فروش (معمولاً 20 و 80) نشان‌دهنده شرایط خرید یا فروش بیش از حد در بازار است که می‌تواند سیگنالی برای تغییر جهت قیمت باشد.

بیشتر بخوانید : اندیکاتور چیست

تاریخچه اندیکاتور استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک در اواسط دهه 1950 توسط جرج لین، یک تحلیلگر و معامله‌گر حرفه‌ای در والاستریت ابداع شد. لین که به عنوان پدر تحلیل تکنیکال مدرن شناخته می‌شود، در تلاش برای یافتن روشی برای تعیین موقعیت‌های خرید و فروش بهینه در بازار بود. او با مطالعه الگوهای قیمتی متوجه شد که قیمت‌ها در طول یک روند صعودی یا نزولی به سطوح معینی از اشباع خرید یا فروش می‌رسند. بنابراین، اندیکاتور stochastic را طراحی کرد تا نشان دهد که قیمت در کجای این محدوده اشباع قرار دارد. ایده اصلی این بود که می‌توان از این اطلاعات برای پیش‌بینی احتمال ادامه یا معکوس شدن یک روند استفاده کرد.

پس از معرفی در سال 1957، این اندیکاتور به سرعت در میان معامله‌گران محبوبیت پیدا کرد و به یکی از ابزارهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال تبدیل شد. امروزه این اندیکاتور در اکثر نرم‌افزارهای معاملاتی و چارت‌ها در دسترس است و بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای از آن برای کمک به تصمیم‌گیری‌های معاملاتی خود استفاده می‌کنند.

اندیکاتور استوکاستیک چطور عمل می کند؟

اندیکاتور استوکاستیک دارای خط %K و خط %D است. خط %K محاسبه می‌شود تا نشان دهد که قیمت فعلی در کجای محدوده قیمتی برای یک دوره زمانی خاص قرار دارد. مقدار %K بین 0 تا 100 خواهد بود. اگر %K نزدیک به 100 باشد، به این معنی است که قیمت نزدیک به قیمت بالای دوره زمانی انتخاب شده قرار دارد که نشانه اشباع خرید است. اگر %K نزدیک به 0 باشد، نشان می‌دهد که قیمت نزدیک به قیمت پایین دوره زمانی است که نشانه اشباع فروش می‌باشد. خط %D یک میانگین متحرک ساده از خط %K است که برای صاف کردن سیگنال‌ها استفاده می‌شود. سطوح 20 و 80 برای اندیکاتور stochastic به عنوان سطوح اشباع خرید و فروش شناخته می‌شوند.

زمانی که خط %K از زیر 20 عبور کند، می‌تواند نشانه شرایط اشباع فروش و فرصتی برای خرید باشد. بالعکس زمانی که %K از بالای 80 عبور کند، نشانه شرایط اشباع خرید و فرصتی برای فروش است. مقاطع تقاطع خطوط %K و %D نیز می‌توانند به عنوان سیگنال‌های خرید و فروش در نظر گرفته شوند.  وقتی خط %K از پایین به بالا خط %D را قطع کند، نشان‌دهنده یک سیگنال خرید است و وقتی خط %K از بالا به پایین خط %D را قطع کند، نشان‌دهنده یک سیگنال فروش است. تریدرها می‌توانند از اندیکاتور استوکاستیک برای شناسایی سطوح بیش خرید و بیش فروش استفاده کنند و به این ترتیب فرصت‌های معاملاتی را در بازارهای مالی پیدا کنند.

فرمول اندیکاتور استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک  که از خطوط %K و %D تشکیل شده است، برای هر کدام فرمول مشخصی دارد.  فرمول برای محاسبه خط %K به شرح زیر است.

%K = 100 * ((C – L14) / (H14 – L14))

موارد به کار رفته در فرمول شامل موارد زیر هستند.

• C = قیمت پایانی جاری
• L14 = کمترین قیمت در 14 دوره گذشته
• H14 = بالاترین قیمت در 14 دوره گذشته

این فرمول موقعیت قیمت فعلی را نسبت به محدوده قیمتی 14 دوره گذشته نشان می‌دهد و مقداری بین 0 تا 100 تولید می‌کند. اگر قیمت در نزدیکی قیمت پایین 14 دوره باشد، %K نزدیک به 0 خواهد بود. اگر قیمت نزدیک به قیمت بالای 14 دوره باشد، %K نزدیک به 100 خواهد بود.

خط %D یک میانگین متحرک ساده از %K است که برای صاف کردن نوسانات استفاده می‌شود. برای محاسبه %D، معمولا از یک میانگین متحرک ساده 3 دوره‌ای از %K استفاده می‌شود که فرمول آن به شکل زیر خواهد بود.

%D = SMA (از %K بر اساس 3 دوره)

سطوح اشباع خرید و فروش برای اندیکاتور stochastic معمولاً 20 و 80 در نظر گرفته می‌شوند. قرار گرفتن %K زیر 20 می‌تواند نشانه اشباع فروش و زمان خرید باشد. قرار گرفتن %K بالای 80 هم نشانه اشباع خرید و زمان فروش خواهد بود.

مزایا و معایب اندیکاتور استوکاستیک

بدون شک اندیکاتور استوکاستیک هم مانند سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال دارای نقاط ضعف و قوت خاص خود است. از همین رو مهم‌ترین مزایا و معایب آن را با یکدیگر بررسی خواهیم کرد.

شناسایی شرایط اشباع خرید و فروش

اندیکاتور stochastic توانایی شناسایی شرایط اشباع خرید و فروش را دارد که یکی از مزیت‌های بزرگ آن محسوب می‌شود. هنگامی که خط‌های استوکاستیک به ناحیه اشباع خرید (بالای 80) می‌رسند، نشان‌دهنده اشباع خریداران و احتمال اصلاح قیمت و شروع روند نزولی است. از سوی دیگر، زمانی که این دو خط به ناحیه اشباع فروش (زیر 20) می‌رسند، بیانگر اشباع فروشندگان و احتمال افزایش قیمت و شروع روند صعودی است. این ویژگی به معامله‌گران کمک می‌کند تا بهترین نقاط احتمالی ورود و خروج از معامله را شناسایی کنند و از فرصت‌های سودآور بازار به خوبی بهره‌مند شوند. توانایی تشخیص شرایط اشباع خرید و فروش، اندیکاتور استوکاستیک را به یکی از ابزارهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال تبدیل کرده است.

سادگی محاسبه و تفسیر

سادگی محاسبه و تفسیر از دیگر مزیت‌های بزرگ اندیکاتور stochastic است. این اندیکاتور تنها از دو خط ساده تشکیل شده که نحوه تفسیر آن‌ها بسیار آسان است. خط %K که معمولاً با رنگ آبی نشان داده می‌شود، نشان‌دهنده روند فعلی بازار است. خط %D که اغلب به رنگ قرمز است، میانگین متحرک خط %K را نمایش می‌دهد. تنها کافی است معامله‌گران به نقاط تقاطع این دو خط توجه کنند تا بتوانند سیگنال‌های خرید و فروش را شناسایی کنند. علاوه بر این، نحوه محاسبه اندیکاتور استوکاستیک نیز بسیار ساده است و می‌توان آن را به راحتی با نرم‌افزارهای معامله‌گری پیاده‌سازی کرد. این سادگی محاسبه و تفسیر، استوکاستیک را به ابزاری محبوب در میان تریدرها تبدیل کرده است.

قابلیت پیش بینی تغییر جهت احتمالی بازار

اندیکاتور استوکاستیک به ویژه در شناسایی نقاط برگشتی بازار که در آن احتمال تغییر جهت قیمت‌ها وجود دارد، بسیار مؤثر است. تریدرها می‌توانند با تعیین سطوح اشباع خرید و اشباع فروش، سیگنال‌هایی را دریافت کنند که نشان‌دهنده فشار خرید یا فروش زیادی در بازار است که این موارد ممکن است به تغییرات قیمتی پیش‌رو اشاره داشته باشند. استفاده موثر از این اندیکاتور می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا با دیدی وسیع‌تر و با استفاده از داده‌های تاریخی، زمان‌های احتمالی تغییر جهت بازار را با دقت بیشتری شناسایی کنند، این امر به آنها امکان می‌دهد تا استراتژی‌های معاملاتی خود را بهینه‌سازی و ریسک‌های مربوط به معاملات خود را کاهش دهند.

صدور سیگنال های نادرست (کاذب)

یکی از محدودیت‌های اندیکاتور stochastic، امکان صدور سیگنال‌های نادرست یا کاذب است. این اتفاق می‌تواند به دلایل مختلفی مانند نوسانات شدید قیمت، روندهای قوی بازار یا شرایطی که تضاد بین خطوط %K و %D وجود دارد روی دهد. در چنین شرایطی ممکن است اندیکاتور استوکاستیک سیگنال‌های متناقضی صادر کند که می‌تواند منجر به اشتباهات معاملاتی و ضررهای مالی شود.

به عنوان مثال در یک روند صعودی قوی، ممکن است اندیکاتور به ناحیه اشباع خرید برسد اما قیمت همچنان افزایش یابد. یا در یک روند نزولی علیرغم رسیدن به ناحیه اشباع فروش، قیمت‌ها کاهش بیشتری پیدا کنند. در این شرایط سیگنال‌های اندیکاتور می‌تواند تریدرها را گمراه کند. بنابراین برای کاهش خطر سیگنال‌های نادرست، معمولاً توصیه می‌شود استوکاستیک را با سایر ابزارها و تحلیل‌های تکنیکالی ترکیب کرد تا بتوان سیگنال‌های قوی‌تر و معتبرتری دریافت نمود.

عملکرد ضعیف در بازارهای کم نوسان

اندیکاتور استوکاستیک در بازارهای کم نوسان ممکن است عملکرد ضعیفی داشته باشد. در شرایطی که قیمت‌ها تغییرات محدود و آرامی دارند، این اندیکاتور ممکن است سیگنال‌های متناقض یا بی‌اهمیتی صادر کند. در واقع استوکاستیک برای تشخیص شرایط اشباع خرید و فروش طراحی شده است و در بازارهای کم نوسان که چنین شرایطی به ندرت رخ می‌دهد، کارایی کمتری خواهد داشت.

در بازارهای راکد و کم نوسان، خطوط %K و %D استوکاستیک ممکن است به طور مکرر وارد و خارج ناحیه اشباع شوند بدون اینکه تغییر روند واقعی در بازار رخ دهد. این می‌تواند منجر به صدور سیگنال‌های نادرست و گمراه‌کننده شود که معامله‌گران را به انجام معاملات ناموفق ترغیب می‌کند. بنابراین در چنین شرایطی استفاده از اندیکاتورهای دیگر یا تحلیل‌های تکنیکال متفاوت توصیه می‌شود. همچنین در بازارهای کم نوسان، تکیه صرف بر اندیکاتور stochastic توصیه نمی‌شود و باید آن را در کنار سایر ابزارها مورد استفاده قرار داد.

نیاز به تنظیمات دقیق پارامترها

یکی از معایب مهم اندیکاتور استوکاستیک، نیاز به تنظیمات دقیق پارامترهای آن است. این اندیکاتور دارای چندین پارامتر قابل تنظیم مانند دوره زمانی، دوره میانگین متحرک و مقادیر %K و %D است که باید براساس شرایط بازار و سبک معاملاتی تنظیم شوند. انتخاب نادرست این پارامترها می‌تواند منجر به صدور سیگنال‌های نادرست یا دیرهنگام شود که می‌تواند ریسک معاملات را افزایش دهد.

به عنوان مثال افزایش دوره زمانی اندیکاتور stochastic باعث می‌شود تا حرکات کوتاه‌مدت قیمت نادیده گرفته شوند و سیگنال‌های کمتری صادر شود. در مقابل کاهش دوره زمانی منجر به افزایش سیگنال‌ها و حساسیت بیشتر به نوسانات قیمت می‌شود. بنابراین تنظیم دقیق این پارامترها بسیار حائز اهمیت است تا بتوان سیگنال‌های معتبر و قابل اعتمادی دریافت کرد. این امر نیازمند تجربه و دانش کافی در زمینه تحلیل تکنیکال و شناخت عمیق از رفتار بازار است. در غیر این صورت، معامله‌گران ممکن است با سیگنال‌های اشتباه مواجه شوند که می‌تواند به ضررهای مالی منجر شود.

سخن پایانی

اندیکاتور استوکاستیک یکی از ابزارهای کاربردی و پرطرفدار در تحلیل تکنیکال است. این اندیکاتور با نشان دادن موقعیت قیمت نسبت به محدوده قیمتی اخیر، به معامله‌گران کمک می‌کند تا شرایط اشباع خرید و فروش در بازار را شناسایی کنند. با این حال مانند هر ابزار تحلیلی دیگر، اندیکاتور stochastic نیز باید در کنار سایر عوامل تحلیلی و با احتیاط استفاده شود. استفاده صحیح از این اندیکاتور می‌تواند به معامله‌گران در بهبود تصمیم‌گیری‌های معاملاتی و افزایش شانس موفقیت در بازار کمک کند. امیدواریم که با کمک این مطلب از پارسیان کریپتو بتوانید بهتر از این ابزار تکنیکالی برای انجام معاملات خود استفاده کنید.

سوالات متداول

چه تفاوتی بین استوکاستیک سریع و کند وجود دارد؟

استوکاستیک سریع بسیار نوسان‌گیر است و به سرعت به تغییرات قیمت پاسخ می‌دهد، در حالی که استوکاستیک کند با استفاده از میانگین‌گیری از خطوط استوکاستیک سریع نوسانات کمتری دارد و نمایی صاف‌تر و واضح‌تر از شرایط بازار ارائه می‌دهد.

چگونه می‌توان از اندیکاتور استوکاستیک برای شناسایی اشباع خرید یا فروش استفاده کرد؟

زمانی که خط استوکاستیک بالای سطح 80 قرار گیرد، نشان‌دهنده اشباع خرید و احتمال کاهش قیمت‌ها است. به طور مشابه وقتی خط زیر سطح 20 قرار بگیرد، نشان‌دهنده اشباع فروش و افزایش قیمت‌ها است.

چگونه می‌توان سیگنال‌های خرید و فروش را از اندیکاتور stochastic دریافت کرد؟

سیگنال خرید زمانی ایجاد می‌شود که خط %K از پایین به بالا خط %D را قطع کند و بالای آن قرار گیرد و سیگنال فروش برعکس این حالت خواهد بود.

آیا استفاده از اندیکاتور stochastic به تنهایی برای تصمیم‌گیری در معاملات کافی است؟

هر چند استوکاستیک می‌تواند سیگنال‌های مفیدی ارائه دهد، اما بهتر است همیشه به عنوان بخشی از یک استراتژی معاملاتی جامع‌تر با استفاده از تحلیل‌های تکنیکال دیگر و مدیریت ریسک مورد استفاده قرار گیرد.