معرفی اندیکاتور ATR؛ کاربرد، فرمول محاسبه و آموزش استفاده از اندیکاتور ای تی آر

اگر به دنبال ابزاری منحصر به فرد برای رسیدن به معاملات پر سود هستید، رویای شما به واقعیت تبدیل شده زیرا، اکنون زمان دست یابی به آن رسیده است. اندیکاتور ATR یک ابزار ایده ال، جهت تعیین ریسک، حد ضرر و سود شما در سرمایه گذاری‌ها و حتی بازارهای بورس مشتقه می‌باشد؛ اما چطور؟ اگر کمی به اندیکاتورهای موجود در بازار نگاه کنید، متوجه خواهید شد که ابزارهای تکنیکال کمی وجود دارد که قادر به تعیین میانگین نوسانات قیمت، در یک دوره زمانی مشخص شده باشند. ATR ابزاری یونیک و خارق العاده است که به افراد کمک می‌کند با توجه به مقادیر خود در گذشته، مقدار نوسان قیمت در روز آینده را پیش بینی کنند؛ در نهایت سرمایه داران تصمیم به خرید و فروش در بازارهای مالی روز آتی را خواهند گرفت. در این مقاله قصد داریم در ابتدا شما را با ویژگی‌ها و کاربرد این اندیکاتور، نحوه استفاده از آن و درنهایت، محدودیت‌های که این اندیکاتور دارد آشنا کنیم. پس تا انتها همراه ما باشید.

معرفی‌ اندیکاتور ATR

یکی از ابزارهای پرکاربرد برای معامله گران که با آن می‌توانند، تغییرات قیمت آینده را طبق مسیر گذشته مشخص کنند، اندیکاتور است. هدف تولید بیشتر اندیکاتورها، بررسی روند قیمت، تعیین مرز اشباع خرید و فروش، پیش بینی مومنتوم و سایر موارد بوده است اما، اندیکارتور ATR نسبت به دیگر نوع‌ها، دارای تفاوت‌های فراوانی می‌باشد. اندیکاتور ATR در مقایسه با سایر اندیکاتورهای موجود در بازار مانند، خطوط فیبوناچی، سشن، RSI و غیره به گونه‌ای طراحی شده است که می‌تواند پلی برای رسیدن به معاملات پرسود باشد. درواقع این ابزار را برای انالیز نوساناتی که طی یک بازه زمانی مشخص، در قیمت‌ها به وجود آمده طراحی کرده‌اند. از جمله ابزارهایی که در مواقع زیاد با ATR اشتباه می‌گیرند، اسیلاتور است که گاها به جای همدیگر نیز بکار گرفته می‌شوند؛ اسیلاتورها زیر مجموعه اندیکاتورها و دارای یکسری تفاوت‌های جزئی هستند.

اندیکاتور ATR نخستین بار در کتاب «مفاهیم تازه سیستم معاملات فنی» توسط ولز وایلدر معرفی شد؛ ATR مخفف عبارت (Average true range) است که به آن میانگین محدوده واقعی نیز گفته می‌شود. برای بدست اوردن میانگین نوسانات با این ابزار، قیمت نوسان‌ها را بر محدوده زمانی معین تقسیم می‌کنند. نمودار آن هنگام نوسانات شدید، دارای سیر صعودی و در نوسانات کوچک و کم، سیر نزولی است. یکی از جزءهای اصلی فرمول اندیکاتور ای تی آر، تعیین بازه زمانی است که برای تعریف آن، باید 14 دوره زمانی در نظر گرفته شود که شامل روز، ماه، ساعت یا هفته می‌شود. این دوره توسط معامله گران تعیین می‌شود؛ هرچه این بازه کوتاه‌تر باشد، اندیکاتور نسبت به تغییرات قیمت حساسیت بیشتری نشان می‌دهد. نکته مهمی که در رابطه با کاربرد این ابزار وجود دارد، عدم نشان دادن حرکت قیمت است. به بیان ساده، ATR نوسانات را نشان می‌دهد نه روند حرکت؛ پس اگر روند نوسان خطی صعودی باشد، به این معنا نیست که در ادامه هم صعودی خواهد بود؛ گاهی احتمال دارد که روند نوسان قیمت نزولی باشد ولی، شاخص S&P صعودی است.

تفاوت نوسان و مومنتوم چیست؟

برای درک بهتر کارایی اندیکاتور ATR، در ابتدا بهتر است که با تفاوت دو مفهوم نوسان و مومنتوم بیشتر آشنا شوید. هنگامی که یک ابزار نوسان‌ها را برای ما تعیین می‌کند، یعنی اگر قیمت از میانگین خود کمتر یا بیشتر شود، نمودار در حال نوسان است. در این حالت شما کندل‌های نزولی و صعودی شدیدی را مشاهده خواهید کرد اما، هیچ گاه نمی‌تواند درباره‌ی جهت یا قدرت روند صحبتی کند. خب اکنون به اصطلاح بعدی یعنی مومنتوم یا همان شتاب روند می‌رسیم؛ مومنتوم دقیقا برعکس نوسان عمل می‌کند و برای شما قدرت و جهت روند را نیز نمایان می‌کند. یک مثال ساده؛ هنگامی که مومنتوم یک نمودار بالا باشد یعنی، یک روند نزولی یا صعودی قوی وجود دارد ( کندل‌ها اکثرا صعودی یا نزولی هستند). در نهایت می‌توان نتیجه گرفت که مومنتوم بیانگر روندهای صعودی یا نزولی قوی، جهت و قدرت حرکت است اما، نوسان تغییرهای قیمت باتوجه به میانگین، در یک تایم مشخص را بیان میکند.

کاربردهای اندیکاتور ATR برای سرمایه داران

اگر در بازارهای پرنوسانی مانند ارز دیجیتال فعالیت دارید، ای تی آر برای شما بسیار پرکاربرد خواهد بود. کاربرد این اندیکاتور با مونتوم متفاوت است؛ مثلا زمانی که نوسان قیمت در یک محدوده بزرگ است، دارایی شما دچار نوسان فراونی خواهد شد؛ این تشخیص با کمک ATR قابل انجام است. اما مونتوم تنها می‌تواند که قدرت رو به بالا یا پایین قیمت را نشان دهد. اجازه دهید با یک مثال خوب شما را با این تفاوت بهتر آشنا کنیم؛ درصورت کاهش قیمت یک دارایی که با کندل های بزرگ قرمز همراه است، کارشناسان از اصطلاح مومنتوم قیمت بالا برای آن استفاده می‌کنند.

اما اگر در وضعیت دیگری، کندل‌های سبز و قرمز بلند در کنار همدیگر قرار داشته باشند و به طور لحظه‌ای این قیمت بالا و پایین شود، علت نوسانات بالا، امکان تعیین جهت حرکت برای قیمت وجود ندارد. خب در این زمان تکلیف چیست؟ اکنون نوبت استفاده از ای تی آر ها می‌رسد تا بتوانند به خوبی پیش بینی کنند که حرکت آتی قیمت چیست. باتوجه نوسانات فراوان بازارهای مالی، هموراه یک دوره نوسان کوتاه و سپس طولانی وجود دارد؛ در این حالت وجود اندیکاتور ATR با توجه به این اصل بسیار کارامد و مهم است. معامله گران به منظور ترید با راهنمایی های ای تی آر، سه مرحله را طی می‌کنند که شامل:

1. صبر کردن جهت رسیدن ای تی ار به پایین‌ترین حد سالانه در زمان فریم هفتگی
2. پیدا کردن رنج قیمت در زمان کاهش ATR
3. باز کردن معامله همزمان، در قسمتی که رنج شکسته است

تا اینجا تقریبا با بعضی از کاربردهای ای تی آر اشنا شدیم، در ادامه به برخی دیگر از مهم‌ترین کاربردهای این اندیکاتور خواهیم پراخت؛ پس همراه ما باشید.

با کمک ATRها از stop hunterها فرار کنید

فکر کنید شما حدود ضرر و سودتان را در معامله تعیین کرده‌اید؛ اکنون به قیمتی توجه می‌کنید که کم کم به حد ضررتان نزدیک و سپس رسیده است. بعد از اینکه از ضرر شما مطمئن شد تغییر مسیر می‌دهد تا به حد پیش بینی شده شما برسد. این فرایند را شکار استاپ لاس یا Stop hunting می‌گویند؛ این تغییرات افرادی را که حد مناسبی برای ضررشان تعیین نکرده‌اند شکار می‌کند. ولی جای نگرانی ندارد، شما خیلی راحت می‌توانید از شکار استاپ لاس‌ها فرار کنید؛ این کار با کمک اندیکاتور ATR امکان پذیر است. اولین گام این است که جایی برای نفس کشیدن در معامله‌های خود قرار دهید؛ معمولا اگر این حد نزدیک به قیمت باشد، به احتمال زیاد شکار می‌شوید. پس بهترین کار این است که استاپ لاس در فاصله منطقی از قیمت قرار داشته باشد. حالا سوال این است که فاصله منطقی کجاست؟ برای این کار به شکل زیر عمل کنید.

1. از روی نمودار مقدار آی تی آر را بخوانید
2. ضرب کردن ATR در عدد 1 یا بیشتر؛ تعیین ضریب باتوجه به میزان ریسک پذیری و تجربه هر فرد تعیین می‌شود.
3. جمع عدد بدست آمده با نزدیک‌ترین حمایت و مقاومت، جهت مشخص شدن حدد ضرر

سوار شدن بر روندها را با اندیکاتور ATR تجربه کنید

احتمالا حتی برای یک بار هم که شده، تغییرات قیمت مطابق با پیش بینی‌های شما جلو رفته است و حد شما را زده است؛ سپس به افزایش خود ادامه داده تا از قیمت‌های حتی بالاتر از حد شما نیز عبور کند. اگر تمایل دارید علاوه بر پیش رفتن همزمان با قیمت، روی ان نیز سوار شوید، نیازمند تعیین حد ضرر پویا و سود هستید. نمودار ای تی ار بهترین گزینه جهت مشخص کردن این حدود و تنظیم رفتار مطابق با قیمت است. به این منظور، باید برای ATR ضریبی در نظر گرفته شود تا مطابق با تغییر قیمت حد ضرر و سود، طبق عدد استاپ لاس تغییر کند. برای گرفتن نتیجه بهتر، ضریب ای تی ار را بیشتر از 2 در نظر بگیرید. معمولا اکثر معامله‌هایی که با این روش پیش می‌روند، با کمترین قیمت در معامله‌های طولانی و max قیمت در معاملات کوتاه، حدود 5 atr فاصله دارند.

حدود سود خود را با ای تی آر مشخص کنید

یکی از اصلی‌ترین کاربردهای اندیکاتور ای تی ار، تعیین حد سود و ضرر معقول است که به معامله گران کمک فراوانی می‌کند. به عنوان مثال، اگر  تایم فریم روزانه برای جفت ارز AUDUSD، با استفاده از ATR عدد 100 پیپ باشد، نشان دهنده تغییر قیمت روزانه این جفت ارز، به میزان 100 پیپ است. اما هنگام انجام یک معامله فقط توجه به این ابزار کافی بنظر نمی‌رسد و باید به فاکتورهای دیگری مثل مقاومت، مومنتوم، حمایت و خط روند نیز دقت کرد. فرض کنید که در ناحیه حمایتی قیمت وجود دارد و سه ناحیه مقاومتی نیز در پیش رویش است؛ درصورتی که از اولین، دومین و سومین ناحیه به ترتیب 30 پیپ، 80 و 200 پیپ فاصله داشته باشد، با در نظر گرفتن اندیکاتور ای تی ار، باید 100 پیپ در نظر بگیریم؛ اما بهترین و کم ریسک‌ترین ناحیه، 80 پیپی است.

نوسان گیری با ATR فراموش نشود

با وجود اندیکاتور ای تی آر می‌توان، صحیح یا اشتباه بودن برخی از سیگنال‌های دریافتی و میزان احتیاط لازم هنگام ورود به موقعیت‌های متنوع را فهمید زیرا، میانگین نوسان‌های قیمت در یک بازه زمانی معین را مشخص می‌کنند. اجازه دهید با یک مثال این مسئله را بازتر کنیم؛ فرض کنید این اندیکاتور می‌گوید که در یک بازه زمانی معین 7 روزه، به میزان 60 پیپ قیمت یک دارایی در حال نوسان بوده است؛ درصورتی که هیچ نوع اتفاق اقتصادی، امنیتی و ….. که بتواند باعث تغییر قیمت شود نیفتد و ناگهان قیمت به 90 پیپ یا بیشتر برسد، احتمالا خیلی از افراد گمان کنند که این روند صعودی ادامه دار خواهد بود.

در این مواقع باید به این نکته دقت داشت که احتمالا این سیگنال‌ها دارای اعتبار نباشند و پس از گذشت تایم کوتاهی، به میانگین قیمت قبلی باز گردد. در این گونه موارد اگر قصد معامله و گرفتن سود را دارید، باید بسیار احتیاط کنید یا کلا از این روند صعودی قیمت چشم پوشی کنید. این حالت برای روند نزولی شدید نیز صادق است؛ در نتیجه یا باید از خرید دست بکشید یا با دقت و احتیاط فراوان اقدام به انجام کاری کنید زیرا، احتمال بازگشت نمودار به میانگین قبلی ای تی ار وجود دارد.

همراهی عجیب اندیکاتور ATR و بازار مشتقه

از دیگر کاربردها و موارد استفاده از اندیکاتور ATR می‌توان، به نقش چشمگیر آن در بازار بورس مشتقه اشاره کرد؛ درواقع افراد قادر هستند که با توجه به میزان ریسک پذیری و نوسان‌های بازار، حجم معامله را تعیین کنند. خب اکنون برای درک بهتر این کاربرد به سراغ یک مثال برویم؛ فرض کنید که در یک بازه زمانی 7 روزه، atr برابر با 1.56 و tr در روز 8 ام مساوی با 1.16 باشد. برای اینکه بتوانیم میزان اندیکاتور ای تی آر در روز بعدی، یعنی هشتم را بدست بیاوریم باید طبق فرمولی که هم اکنون می‌گوییم عمل کنید.

1.  ابتدا مقدار این اندیکاتور در روز 7 ام را ضربدر، روزهای هفته منهای 1 می‌کنیم ( 9.36 = « 1-7» * atr)
2. سپس حاصل بدست آمده از فرمول بالا را با مقدار TR جمع می‌کنیم ( TR+ 9.36)
3. در نهایت با تقسیم حاصل بدست امده در مرحله قبلی، به تعداد روزهای دوره(7)، مقدار اندیکاتور روز هشتم مشخص می‌شود ( 1.50= 10.52/7)

با استفاده از این مقدار می‌توان تصمیم به خرید یا فروش در روز  آتی را گرفت؛ دقت کنید که در این موضوع اندیکاتور نمی‌تواند تایم شکستگی سطوح را گزارش کند و تنها قادر به تعیین مقدار atr در روز بعدی است.

فرمول محاسبه اندیکاتور ATR

اندیکاتور ATR دارای فرمول منحصر به خود است که بد نیست با ان اشنایی داشته باشید. این فرمول کمی پیچیده و سخت است هرچند، تریدرها نیاز به دانستن و استفاده از فرمول را ندارند. برای محاسبه ابتدا باید «true range» یا محدوده واقعی را تعیین کنید. برای این کار نزدیک‌ترین قسمت دارای دره و قله را مشخص می‌کنیم؛ البته می‌توانید حتی به گذشته چارت و قسمت‌های قبلی نیز توجه داشته باشید. حال باید سه مورد را  مقایسه کنید.

• منها کردن قله(high) و دره( low) بازه‌ی زمانی کنونی
• منها کردن قدرمطلق قله بازه کنونی از قیمت بسته شدن در بازه زمانی گذشته
• منها کردن قدر مطلق دره بازه کنونی از قیمت بسته شدن در بازه زمانی گذشته

بیشترین مقداری که از هر یک از موارد بالا بدست بیاید، برابر با میزان اصلی محدوده واقعی یا همان true range است. علت استفاده از قدر مطلق در فرمول بالا، عدم توجه ای تی ار به جهت قیمت و توجه به نوسات می‌باشد؛ در نتیجه، مقدار منفی نمی‌پذیرد. پس از بدست اوردن محدوده واقعی، میانگین گرفتن بسیار آسان خواهد بود؛ به بیان ساده، ATR همان میانگین متحرک true range است. در فرمول این اندیکاتور شاهد پارمترهای زیر هستید که دانستن آن‎‌ها خالی از لطف نیست:

• محدوده واقعی (TR)
• بالاترین قیمت دوره زمانی معین (High)
• پایین‌ترین قیمت دوره زمانی مشخص (low)
• قیمت بسته شدن بازه زمانی (Close prev)
• قیمت بسته شدن بازی زمانی معین (CLOSE)

آموزش استفاده از اندیکاتور ATR

تا اینجا متوجه شدیم که با استفاده از اندیکاتور atr می‌توان، میزان نوسان‌های مربوط به قیمت را سنجید. این ویژگی اندیکاتور قادر است که به شما در یافتن نقطه‌های مهم معاملاتی در نمودار کمک کند ؛ همچنین می‌توان از آن برای جست و جوی اهداف قیمتی کمک گرفت. خب حالا نوبت به یادگیری استفاده کردن از این ابزار می‌رسد؛ اولین نکته برای شروع یادگیری، اشنایی با نسبی بودن اندیکاتور ATR است؛ یعنی هنگام استفاده از آن باید به مقادیر قبلی نیز توجه داشته باشید. این ویژگی باعث تشخیص درست و پیش بینی ایده ال از نوسان‌های بازار می‌شود. از طرفی این موضوع دلیلی بر برداشت‌های متفاوت افراد از یک اندیکاتور ای تی ار می‌باشد. از دیگر کاربردهای مهم این ابزار می‌توان به مشخص کردن حد ضرر و نقطه خروج از معامله اشاره کرد.

هنگامی که به نمودارهای اندیکاتور توجه کنید احتمالا، با مواردی همچون کندل‌های بزرگ که نوسانات بالا را نشان می‌دهند مواجه خواهید شد. در بعضی جاها که نمودار بعد از یک شیب نزولی ناگهان، یک شیب صعودی را در پیش می‌گیرد، معامله گران باید اقدام به خرید کنند تا به میزان سود قابل توجهی دست پیدا کنند. درواقع هر جایی که شاهد نوسان فراوان در بازار باشیم، کندل‌های بلند را مشاهده خواهیم کرد که نمودارهای بالا و پایین طبق واکنش اندیکاتور به آن رسم خواهد شد.

یکی از اقداماتی که می‌توانید هنگام تفسیر نمودارها انجام دهید، اندازه گیری نقطه شکست تا نقطه ضرر قبلی است. با استفاده از این اندازه توانایی یک پارامتر جدید حد ضرر را خواهید داشت. پس با استفاده از اندیکاتور ATR امکان تعیین مرز ضرر و سود جدید وجود دارد تا معاملات بهتری انجام بگیرد. در ادامه این موضوع را بیشتر اموزش می‌دهیم.

برای تعیین حد ضرر از ATR استفاده کنید

در اندیکاتور ATR تکنیکی به نام خروج وجود دارد که بسیار پرکاربرد است؛ برای استفاده از این تکنیک ابتدا باید برای یک نقطه، میزان ATR را محاسبه کنید سپس، با انتخاب مضربی از ای تی آر، حد دنباله دار را تعریف کنید. اما سوال اصلی اینجاست؛ حد ضرر دنباله دار چیست؟ زمانی که افراد حد ضرر را مشخص می‌کنند، معامله با رسیدن به آن قیمت به شکل خودکار بسته می‌شود یا خود فرد می‌تواند آن را به شکل دستی ببندد. از طرف دیگر، حد ضرر دنباله دار همانند نوع قبلی عمل می‌کند با یک تفاوت، به این شکل که معامله همراه با افزایش قیمت و سود هم جهت می‌شود و تا زمانی که نفعی در کار باشد جابه جایی ادامه خواهد داشت.

اکنون دو مثال ساده برای تفهیم بهتر دو تعریف بالا می‌زنیم؛ فرض کنید که شما دارای جفت ارز GBP/USD با قیمت 1.2000 هستید و می‌خواهید وارد معامله شوید، اگر یک حدد ضرر 1.1990 را تعیین کنید، هنگامی که قیمت به میزان ده پیپی پایین بیاید، شما قادر به بستن معامله خواهید بود. در ادامه این مثال درصورت افزایش قیمت 20 پیپ و رسیدن به ارزش 1.2020، حد ضرر نیز تغییر پیدا می‌کند و دیگر 1.1990 نخواهد بود. پس اگر به میزان 10 پیپ کاهش پیدا کند، در نقطه جدیدی برای او حد ضرر تعیین می‌شود که 1.2010 است.

پس در نقطه جدید حد ضرر قرار می‌گیرد نه نقطه اولیه. درنهایت می‌توان نتیجه گرفت که قیمت بسته شدن کندل پایانی و میزان اندیکاتور آن کندل، برای تعیین حدد ضرر بسیار مهم است. درصورتی که در میانه راه قرار دارید و با میزان محدودی سود همراه بوده‌اید و در سبب تغییر حد ضرر خود هستید، ابتدا باید مقدار اندیکاتور ای تی ار اخرین کندل بسته شده، همراه با قیمت جمع کنید تا حد ضرر جدید تعیین شود. معامله گران می‌‌توانند با میزان ریسک پذیری که دارند از این حد ضرر کمک بگیرند.

تنظیمات اندیکاتور ATR

پس از یادگیری و اشنایی کامل با کاربرد و ویژگی‌های منحصر به فرد اندیکاتور ATR، به سراغ یادگیری و انجام تظیمات آن باید برویم. برای این کار کافیست از قسمت نوار ابزار در اپ معامله خود، بر روی گزینه indicators کلیک کنید. با کلیک بر روی اندیکاتور، پنجره‌ای شامل چندین گزینه در ناحیه نمودار نمایان می‌شود که گزینه Length (بازه زمانی محاسبه میزان واقعی میانگین) به طور معمول با عدد 14 ظاهر می‌شود. در قسمت تایم فریم نمودار، هرکدام از گزینه‌های ماهانه، هفتگی، روزانه و… وجود داشته باشد، به شکل 14 ماه، 14 هفته یا 14 روز مقدار ای تی ار محاسبه می‌شود.

اگر که قصد دریافت سیگنال‌های بیشتر را دارید، باید تایم دوره را کوتاه‌تر در نظر بگیرید. البته، با این اقدام میزان خطای سیگنال‌ها نیز بیشتر می‌شود. بخش استایل، شما تنظیمات مربوط به شکل و نحوه اندیکاتور است که مواردی همچون ضخامت خط ای تی آر، رنگ، برچسب قیمت و چندین مورد جانبی دیگروجود دارد، که می‌توانید طراحی گرافیکی را طبق سلیقه خود انجام دهید. قسمت اخر بخش visibility است که نمایش اندیکاتور در تایم فریم‌های متنوع را انجام می‌دهد که ما با این قسمت از تظیمات کاری نخواهیم داشت.

نحوه ترسیم اندیکاتور ATR در وب سایت پارسیان کریپتو

برای ترسیم اندیکاتور ای تی آر، در محرله نخست باید وارد وب سایت پارسیان کریپتو شوید و با سرچ اسم نماد مد نظرتان، به قسمت نمودار پیشرفته بروید؛ در آنجا از ناحیه کادر بالایی بر روی گزینه Indicator کلیک کنید. در این مرحله با سرچ نام ای تی آر، بر روی گزینه Average True Range کلیک کنید. اکنون در پایین نمودار، اندیکاتور atr رسم می‌شود که می‌توان آن را دید.

 

مزایا و معایب اندیکاتور ای تی آر

یکی از قوی‌ترین و محبوب‌ترین اندیکاتورهای موجود در بازارهای مالی، ATR است که به معامله گران و صاحبان دارایی کمک می‌کند که روند قیمت را بیابند. در کنار مزیت و ویژگی‌های فراوانی که برای این ابزار در نظر گرفته شده، معایب و محدودیت‌هایی نیز دارد. در ادامه برخی از مهم‌ترین مزیت‌ها و محدودیت‌های اندیکاتور ATR را باهم بررسی می‌کنیم.

مزایای اندیکاتور ATR

تنظیمات اسان: برای کار کردن با این ابزار نیاز به دیتاهای پیچیده و سختی نیست؛ درواقع افراد می‌توانند با تعیین دوره زمانی مشخص، ان را در نواحی مورد نیاز بکار ببرند.

کاربردهای مختلف: اصلی‌ترین و مهم‌ترین ویژگی ای تی ار، نمایش نوسان‌های قیمت است اما، از طرفی باعث مشخص کردن حد ضرر و سود نیز می‌شود که بسیار عالی و کارامد می‌باشد.

یونیک بودن: در بازار معمولا تعداد بسیار محدودی از اندیکاتورهای تعیین کننده نوسان قیمت وجود دارد؛ پس می‌توان آن را یک ابزار منحصربه فرد و بی رقیب دانست.

محدودیت‌های اندیکاتور ATR

نظری بودن مقدار اندیکاتور: منظور از نظری بودن، محاسبه مقدار اندیکاتور با توجه بازه‌های قیمت گذشته و قبلی است؛ این ویژگی باعث تنوع و تفاوت نظر درباره‌ی یک مقدار می‌شود. به بیان ساده، شما در این گونه از اندیکاتوورها شاهد قانون واحدی که بتواند بیان کند، هر میزان از  ای تی آر به چه معناست و موجب چه اتفاقی می‌شود را نخواهید دید. در نتیجه خود فرد باید براساس مقادیر فعلی و قبلی تصمیم گیری کند.

عدم نمایش جهت روند: از دیگر معایب مهم این اندیکاتور، نمایش ندادن جهت روند است که باعث د‌رک سخت سیگنال‌های ارسالی در برخی نواحی حساس مانند، نقاط تغییر روند از نزولی به صعودی و بالعکس (pivot) می‌شود. به عنوان مثال، اگر در یک دوره، جهت حرکت و بزرگی قیمت برخلاف دوره‎‌های کنونی باشد، همچنین مقدار ای تی آر محاسبه شده بالا باشد، به طور کامل نمی‌توان برای تشخیص تغییر روند از سیگنال‌های ارسالی از این اندیکاتور اتکا کرد. درنتیجه، جهت بررسی تغییرات بزرگ قیمت، اندیکاتور atr دچار ضعف است؛ پس جهت افزایش دقت، باید همراه با آن از سایر اندیکاتورها و ابزارهای تکنیکال کمک گرفت.

محدودیت زمان فریم: این ابزار تنها برای تایم‌ فریم‌های بالاتر از 1 ساعت کاربرد دارد.

تحلیل دشوار: به دلیل اینکه هیچ گونه معیاری برای تشخیص نوسان وجود ندارد، هر فردی می‌تواند بر اساس تفکرات ذهنی خود، atr را تحلیل کند و نتایج متنوعی بدست آید.

سخن پایانی

اندیکاتورها یک ابزار کلیدی و پرمتقاضی در بازارهای مالی محسوب می‌شوند؛ یکی از نوع‌های مهم و محبوب آن، اندیکاتور ATR است. این ابزار در تشخیص و نمایش نوسانات قیمت در یک محدوده زمانی معین تبحر دارد. نکته مهم در ارتباط با این اندیکاور، عدم توانایی در  مشخص کردن جهت و قدرت روند قیمت است. سرمایه داران با کمک مقدار ای تی آر در روزهای گذشته، قادر هستند که مقدار آن را در روز بعدی تعیین کنند. از دیگر ویژگی‌های مهم این ابزار، یونیک و منحصر به فرد بودن آن می‌باشد زیرا، تعداد بسیار محدودی ابزار تکنیکال جهت بررسی میانگین نوسان قیمت وجود دارد. مزیت‌های ATR تنها به این موارد محدود نمی‌شود بنابراین در این مقاله به طور کامل به آن پرداخته شده است. اگر که قصد خرید یا فروش دارایی خود را دارید یا می‌خواهید از میزان نوسانات قیمت دارایی‌هایتان به طور روزانه مطلع باشید، از اندیکاتور ATR غافل نشوید.

سوالات متداول

روش استفاده از اندیکاتور ATR در ترید چگونه است؟

از این اندیکاتور می‌توان برای بررسی شدت نوسان‌های قیمت استفاده کرد؛ به این شکل که در کنار دیگر اندیکاتورهای خرید، فروش، قیمت و… از آن کمک گرفته شود.

چگونه میتوان مقادیر اندیکاتور ای تی آر را تفسیر کرد؟

با استفاده از این ابزار می‌توان مقادیر میانگین یک دارایی را در مدت زمانی مشخص تعیین کرد. به عنوان مثال، اگر تایم فریم روزانه یک دارایی توسط ای تی ار 1.2 دلار باشد، یعنی در طی روز قیمت این دارایی 1.2 دلار نوسان داشته است.

ویژگی‌های یک ای تی آر خوب چیست؟

این موضوع وابسته به خود دارایی است؛ اگر به ATR توجه کنید، هنگام افزایش و کاهش شدید مداوم، در دارایی شما نوسان قیمت فراوانی وجود دارد.

برای محاسبه اندیکاتور ATR چند دوره زمانی مناسب است؟ 

به طور پیش فرض دوره معاملاتی در اندیکاتور atr روی 14 تنظیم شده است زیرا، میزان خطای کمتری نشان می‌دهد. اما به طور کلی هر فرد با توجه به استراتژی که دارد، قابلیت تغییر دارد؛ هرچه این دوره کوتاه‌تر، دریافت سینگال و خطا بیشتر می‌شود، در صورت طولانی‌تر شدن دوره، دریافت سیگنال کمتر و معتبرتر است.